Software forex de alta freqüência

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Novas alternativas para negociação de alta freqüência.
Por um tempo, parecia que a negociação de alta freqüência assumiria o mercado completamente. Em 2010, os negócios de alta freqüência representaram mais de 60% do volume de ações dos EUA. Mas a tendência pode estar diminuindo. De acordo com um artigo da Bloomberg descrevendo o aumento e queda do comércio de alta freqüência: "Em 2009, os comerciantes de alta freqüência movimentaram cerca de 3,25 bilhões de ações por dia. Em 2012, era 1,6 bilhão por dia. "Ao mesmo tempo, os lucros médios caíram de" cerca de um décimo de um centavo por ação para um vigésimo centavo ".
Na negociação de alta freqüência, computadores poderosos usam algoritmos complexos para analisar mercados e executar transações super rápidas, geralmente em grandes volumes. O comércio de alta frequência requer infra-estrutura de negociação avançada, como computadores poderosos com hardware high-end que custam grande quantidade de dinheiro e corte em lucros. E com a crescente concorrência, o sucesso não é garantido. Este artigo analisa o porquê os comerciantes estão se afastando do comércio de alta freqüência e quais estratégias de alternativas estão usando agora.
Por que a negociação de alta freqüência está perdendo terreno.
Um programa de negociação de alta freqüência custa uma enorme quantidade de dinheiro para estabelecer e manter. O poderoso hardware e software do computador precisa de atualizações freqüentes e onerosas que consomem lucros. Os mercados são altamente dinâmicos, e replicar tudo em programas de computador é impossível. A taxa de sucesso na negociação de alta freqüência é baixa, devido a erros nos algoritmos subjacentes que são implementados.
O mundo do comércio de alta freqüência também inclui operações de alta freqüência. Os comerciantes de alta freqüência pagam o acesso a uma troca que mostra citações de preços um pouco antes do resto do mercado. Esta vantagem de tempo extra leva os outros participantes do mercado a operarem em desvantagem. A situação levou a reivindicações de práticas desleais e a crescente oposição ao comércio de alta freqüência.
Regulamentos comerciais de alta freqüência também estão ficando mais rigorosos de dia para dia. Em 2013, a Itália foi o primeiro país a introduzir um imposto especial sobre o comércio de alta frequência e este foi seguido de perto por um imposto semelhante na França.
O mercado de negociação de alta freqüência também se tornou muito lotado. Indivíduos e profissionais estão colocando seus algoritmos inteligentes uns contra os outros. Os participantes também implementam algoritmos de negociação de alta freqüência para detectar e superar outros algoritmos. O resultado líquido é de programas de alta velocidade lutando uns contra os outros, espremendo ainda mais os lucros finos da bolacha.
Devido aos fatores acima mencionados de aumento de custos de infraestrutura e execução, novos impostos e regulamentos aumentados, os lucros comerciais de alta freqüência estão diminuindo. Os ex-comerciantes de alta freqüência estão se movendo em direção a estratégias alternativas de negociação.
Alternativas emergentes ao comércio de alta freqüência.
As empresas estão se movendo para estratégias de negociação operacionalmente eficientes e de menor custo que não provocam maior regulação.
Momentum Trading: o antigo indicador de análise técnica baseado na identificação de momentum é uma das alternativas populares para o comércio de alta freqüência. O comércio de Momentum envolve a detecção da direção dos movimentos de preços que se espera que continuem por algum tempo (de alguns minutos a alguns meses). Uma vez que o algoritmo do computador detecta uma direção, os comerciantes colocam uma ou múltiplas negociações escalonadas com ordens de grande porte. Devido à grande quantidade de pedidos, mesmo pequenos movimentos de preços diferenciais resultam em consideráveis ​​lucros ao longo do tempo. Uma vez que as posições com base na negociação de impulso precisam ser mantidas por algum tempo, a negociação rápida em milissegundos ou microssegundos não é necessária. Isso economiza enormemente os custos de infraestrutura. (Veja mais em Introdução ao Momentum Trading e Informações e Conselhos sobre Momentum Trading.) Automated News-Based Trading: Notícias conduz o mercado. Intercâmbios, agências de notícias e fornecedores de dados ganham muito dinheiro vendendo feeds de notícias dedicados para comerciantes (veja relacionado Como negociar as notícias). Negociações automatizadas baseadas na análise automática de notícias tem ganhado impulso. Os programas de computador agora podem ler notícias e tomar medidas de negociação instantâneas em resposta. Por exemplo, assumir que as ações da ABC Inc. estão negociando US $ 25,4 por ação quando as seguintes notícias hipotéticas entrarem: ABC Inc. declara dividendo de 20 centavos por ação com ex-data de 5 de setembro de 2015. Como resultado, o preço da ação será disparar pelo mesmo montante do dividendo (20 centavos) para cerca de US $ 25,60. O programa de computador identifica palavras-chave como dividendos, o montante do dividendo e a data e coloca uma ordem comercial instantânea. Ele deve ser programado para comprar ações da ABC somente para o aumento de preços limitado (esperado) de $ 25.60. Esta estratégia baseada em notícias pode funcionar melhor do que os negócios de alta freqüência, pois essas ordens devem ser enviadas em uma fração de segundo, principalmente em cotações de preços de mercado aberto e podem ser executadas a preços desfavoráveis. Além dos dividendos, o comércio automatizado baseado em notícias está programado para resultados de lances de projetos, resultados trimestrais da empresa, outras ações corporativas, como divisões de ações e mudanças nas taxas de câmbio para empresas com alta exposição estrangeira. (Para mais informações, consulte Como negociar Forex em comunicados de imprensa.) Comércio baseado em mídia social: a verificação de feeds de mídia real-timesocial de fontes conhecidas e participantes de mercado confiáveis ​​é outra tendência emergente no comércio automatizado. Envolve a análise preditiva do conteúdo das mídias sociais para tomar decisões comerciais e fazer pedidos comerciais. Por exemplo, suponha que Paul é um fabricante de mercado de renome para três ações conhecidas. Seu feed de mídia social dedicado contém dicas em tempo real para seus três estoques. Os participantes do mercado, que confiam em Paulo por sua perspicácia comercial, podem pagar para se inscrever em seu feed privado em tempo real. Suas atualizações são alimentadas em algoritmos de computador que os analisam e interpretam para conteúdo e até para o tom usado no idioma da atualização. Junto com Paul, pode haver vários outros participantes confiáveis, que compartilham dicas sobre um estoque específico. O algoritmo agrega todas as atualizações de diferentes fontes confiáveis, analisa-as para decisões de negociação e, finalmente, coloca o comércio automaticamente. A combinação de análises de feed de mídia social com outros insumos, como análise de notícias e resultados trimestrais, pode levar a uma maneira complexa, mas confiável, de sentir o humor do mercado em um movimento de estoque particular. Essa análise preditiva é muito popular para negociação intradiária de curto prazo. Modelo de desenvolvimento de firmware: a velocidade é essencial para o sucesso na negociação de alta freqüência. A velocidade depende da configuração de rede e computador disponível (hardware) e no poder de processamento de aplicativos (software). Um novo conceito é integrar hardware e software para formar firmware, o que reduz drásticamente o processamento e a velocidade de decisão dos algoritmos. Esse firmware personalizado é integrado ao hardware e está programado para negociação rápida com base em sinais identificados. Isso resolve o problema de atrasos de tempo e dependência quando um sistema de computador deve executar muitas aplicações diferentes. Tais abrandamentos tornaram-se um gargalo no comércio tradicional de alta freqüência.
The Bottom Line.
Demasiados desenvolvimentos por muitos participantes levam a um mercado superlotado. Limita as oportunidades e aumenta o custo das operações. Tais tendências estão levando ao declínio do comércio de alta freqüência. No entanto, os comerciantes estão encontrando alternativas à negociação de alta freqüência. Alguns estão se recuperando dos conceitos comerciais tradicionais e outros estão aproveitando as novas ferramentas e tecnologia de análise.

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Que plataforma de negociação de código aberto está disponível.
Gostaria de compilar uma lista de plataformas de negociação de código aberto. Algo que daria uma visão geral e comparação de diferentes arquiteturas e abordagens.
Quantopian fornece um ambiente de pesquisa gratuito, backtester e plataforma de negociação ao vivo (os algos podem ser conectados aos corretores interativos). O ambiente de desenvolvimento de algoritmos inclui ferramentas de colaboração realmente úteis e um depurador de código aberto. Eles fornecem toneladas de dados (mesmo os fundamentos da Morningstar!) Gratuitamente.
A plataforma de Quantopian é construída em torno do Python e inclui todo o código aberto que a comunidade Python tem para oferecer (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook, etc.)
Comerciantes vivos bem-sucedidos serão oferecidos pontos no Quantopian Managers Program, um hedge fundado por multidões.
Zipline é o motor de backtesting de fonte aberta que alimenta a Quantopian. Ele fornece uma grande biblioteca de negociação algorítmica Pythonic que se aproxima de como funcionam os sistemas de negociação ao vivo.
(divulgação completa: eu trabalho em Quantopian)
O QuantConnect fornece um projeto aberto, baseado na comunidade chamado Lean. O projeto tem milhares de engenheiros que usam isso para criar estratégias orientadas a eventos, em qualquer dado de resolução, qualquer classe de mercado ou de ativos.
Nosso sistema modela alavancas de margem e chamadas de margem, limitações de caixa, custos de transação. Nós mantemos um cashbook cheio de suas moedas. É tão próximo da realidade quanto possível. É 20x mais rápido do que Zipline, e é executado em qualquer classe de ativos ou mercado. Nós fornecemos dados tick, second ou minute em Equities e Forex gratuitamente.
Sou um fundador da QuantConnect.
Janeiro de 2017: agora oferecemos opções de opções, Futuros, Forex, CFD e US Equity intraday backtesting através da QuantConnect.
Lista de links / projetos com os quais tropecei enquanto fazia a pesquisa:
Para hedge funds existe uma famosa solução famosa disponível publicamente (referenciada por wiki), mas não "open source". (O material de "fonte aberta" geralmente é colocado ao redor por entusiastas, sem pistas sobre o real trading.)
Como um iniciante no AlgoTrading QuantConnect e Quantopian são excelentes para praticar e melhorar suas habilidades, mas para um Algo Trader sério, eles são basicamente inúteis. O Algo Trader requer flexibilidade para investigar idéias comerciais e adicionar ou remover bibliotecas ou partes do sistema que não funcionam. Você precisa reavaliar automaticamente e constantemente seus sistemas. Nesse nível de negociação, a Quantpian e a Quantconnect são muito rígidas e completamente incapazes. Pode ser em alguns anos, eles estarão em um nível onde a implementação de novas idéias comerciais com bibliotecas mais avançadas é possível. Estas duas startups estão à procura de dinheiro, simples e simples. Se você tem desenvolvido algos que são realmente lucrativos e você está no mercado comercial. Se você trabalhou com Big Boys, Hedge funds, HFT e empresas comerciais, você saberá por que eu digo isso. Apenas tenha cuidado, não coloque todos os seus ovos em uma cesta.
QuantConnect e Quantopian foram as primeiras plataformas de negociação algorítmicas que se tornaram disponíveis e são as mais avançadas (mesmo que eles precisam de muito mais trabalho para um comerciante profissional, eles são um bom ponto de partida).
Este é um mercado emergente, muitas startups estão aumentando. Atualmente, novas plataformas estão disponíveis, por exemplo:
Toda plataforma possui características próprias, mas, em geral, todos eles estão em progresso. Levará mais alguns anos antes de poder ter uma plataforma de negociação estável na qual você possa confiar e que oferece tudo o que você precisa para negociação profissional.
Há este escrito por mim alguns anos atrás chamado autoStock. Vale a pena dar uma olhada.

Negociação de alta freqüência (HFT)
A negociação de alta freqüência (HFT) visa lucrar com a volatilidade de preços enfrentada por um instrumento financeiro específico, empregando estratégias agressivas de negociação de curto prazo. Através desta busca, a HFT tornou-se um fator importante nos mercados globais de ações, derivativos e moedas.
O mercado atual é um ambiente dinâmico em que a negociação de instrumentos financeiros é freqüentemente conduzida a velocidades próximas da luz. As tecnologias em desenvolvimento focadas nos sistemas de informação e na conectividade com a internet proporcionaram às bolsas e mercados de balcão a capacidade de facilitar enormes volumes de negócios em pequenos incrementos de tempo. Um dos subprodutos desta evolução na tecnologia é a prática da negociação de alta freqüência # 8220 e # 8221;
O que é o comércio de alta freqüência?
A prática é uma atividade de mercado relativamente nova que não possui uma definição juridicamente vinculativa, universalmente aceita. As agências reguladoras, como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC), criaram uma definição de HFT.
De acordo com a SEC, a HFT é realizada por comerciantes profissionais que atuam em uma capacidade proprietária que se envolvem em um grande número de negócios diariamente. # 8221; Além disso, a SEC sugere que uma operação HFT exiba qualquer ou todas as seguintes cinco características:
Uso de programas de software extraordinariamente de alta velocidade e sofisticados para geração, roteamento e execução de pedidos Uso de feeds de dados diretos oferecidos por trocas e serviços co-localizados para reduzir as latências relacionadas ao comércio Curtos prazos para abrir e fechar posições Grandes volumes de pedidos enviados e cancelados Terminando a sessão de negociação em zero líquido, ou tão perto de & # 8220; flat & # 8221; possível 1) Recuperado 22 de junho de 2016 sec. gov/marketstructure/research/hft_lit_review_march_2014.pdf.
O CFTC possui uma definição similar de HFT. Conforme afirmado pelo CFTC, é uma forma de negociação automatizada que exibe ou emprega os seguintes mecanismos:
Algoritmos para tomada de decisão, geração de pedidos, colocação, roteamento e execução sem qualquer intervenção humana Tecnologia de baixa latência com proximidade com troca ou mercado através de servidores colocados Conexões de alta velocidade para mercados para a entrada de pedidos Grandes volumes de pedidos e pedidos cancelados 2) Recuperado 22 Junho 2016 cftc. gov/idc/groups/public/newsroom/documents/file/wg1presentation062012.pdf.
Além das definições regulatórias, o HFT é comumente definido como uma negociação computadorizada usando algoritmos proprietários. 3) Retirou 22 de junho de 2016 nasdaq / investing / glossary / h / high-frequency-trading.
O objetivo principal da HFT é alcançar a rentabilidade através da capitalização de ineficiências de preços momentâneas de um instrumento financeiro negociado ativamente. Durações de comércio extremamente pequenas, muitas vezes medidas em milissegundos ou microssegundos, juntamente com volumes de negociação substanciais são os métodos pelos quais as operações HFT são realizadas.
Vantagem competitiva.
O tema primordial no HFT é a velocidade nas áreas de entrada de ordens, execução de pedidos e recepção de troca ou dados baseados no mercado. Eles são componentes cruciais das estratégias HFT e determinantes diretos da capacidade de estabelecer rentabilidade a longo prazo das operações.
Para alcançar uma vantagem competitiva em relação a outros participantes do mercado na arena da velocidade, as empresas HFT perseguem a "latência ultra baixa" e # 8221; tecnologias. O termo "latência ultra baixa" e # 8221; refere-se a tecnologias que abordam questões relacionadas com o tempo necessário para receber, assimilar e atuar sobre dados de mercado. A latência ultra baixa é conseguida através da otimização do desempenho em duas áreas: a recepção de dados de troca ou de mercado e a interação do mercado.
Em termos de troca de dados, o método pelo qual as empresas HFT reduzem a latência é através do acesso direto ao mercado (DMA). Esta é a capacidade de um participante do mercado receber dados da bolsa ou do mercado diretamente, sem qualquer intervenção de terceiros. O DMA fornece a um comerciante a capacidade de entrar ordens de mercado diretamente no livro de pedidos da troca para execução. Este é um aspecto crucial da construção de uma plataforma de negociação de latência ultra baixa, pois seu uso garante que o participante do mercado esteja recebendo dados à frente dos usuários não-DMA. Como resultado, a capacidade de interagir no mercado antes da competição torna-se possível.
Além de garantir o DMA, as operações de HFT conseguem uma vantagem competitiva através de latência ultra-baixa através da introdução de dois insumos vitais na operação de negociação:
Algoritmos de negociação proprietária automatizados: comumente conhecido como & # 8220; caixa preta & # 8221; sistemas de negociação, estes são algoritmos complexos baseados em inúmeras variáveis ​​de mercado que são usadas para gerar sinais que identificam uma potencial oportunidade comercial. O sinal é negociado automaticamente através de software de negociação programado. Servidores colocados: são servidores que são dedicados ao comerciante e com hard-wired para a troca ou o mercado comercializado. Eles estão fisicamente localizados na troca ou no mercado e fornecem DMA com latências muito reduzidas do que as de servidores localizados remotamente.
Quando tomados em conjunto, o uso de & # 8220; caixa preta & # 8221; Os sistemas de negociação em conjunto com servidores colocados asseguram uma interação precisa e atempada com o mercado. Essa combinação de insumos é referida como "DMA" de negociação de alta freqüência # 8220. & # 8221; 4) Recuperado 23 de junho fidessa / document / 33? Ajax = true.
Essencialmente, a vantagem competitiva que as empresas HFT desfrutam sobre outros participantes do mercado pode ser diretamente atribuída à redução substancial de quase todas as latências relacionadas à negociação.
Alcançando lucro.
As empresas HFT aspiram a alcançar rentabilidade através da rápida capitalização de ineficiências de preços pequenas e periódicas. Os algoritmos complexos reconhecem e executam negócios com base em estratégias centradas na antecipação das ordens, no momento e nas oportunidades de arbitragem.
& # 8220; Previsão de pedido & # 8221; é uma estratégia utilizada pelos comerciantes de alta freqüência que tenta identificar quando os grandes participantes do mercado estão envolvidos em um mercado específico. A estratégia usa essa informação para negociar # 8220; antes e # 8221; das ordens pendentes do grande participante em antecipação à flutuação no preço que deve ser gerada após a execução dos pedidos em massa. 5) Retirou 23 de junho wallstreetonparade / 2014/04 / did-the-sec-admite-que-conhece-o-estoque-mercado-é-fraudado / Usando uma estratégia de antecipação de pedidos, a empresa HFT entra e sai do mercado antes os outros participantes do mercado podem reagir, capitalizando assim o movimento ascendente ou descendente subsequente no preço.
& # 8220; Momentum ignition & # 8221; é a prática de executar um grande volume de ordens de mercado na tentativa de atrair outros investidores a colocar negócios no mesmo mercado. Se for bem sucedido, o resultado é um movimento imediato no preço devido ao excesso de pedidos colocados no mercado pelo influxo súbito de participantes no mercado. O lucro é realizado por esta estratégia de HFT através da posse de posições pré-existentes no mercado ou de posições contrárias em níveis de preços selecionados em antecipação a uma regressão de preços. 6) Recuperado 23 de junho zerohedge / news / 2012-12-14 / momentum-ignition-markets-parasitic-stop-hunt-fenômeno-explicado Momentum ignição é uma prática comercial extremamente controversa, como as flutuações de preços que ocorrem devido à sua implementação são amplamente visto como artificial e um resultado da manipulação do mercado.
As estratégias comerciais baseadas na identificação e atuação rápida em situações de arbitragem compreendem uma grande parcela da metodologia HFT. A oportunidade decorrente de vários participantes do mercado que recebem informações do mercado em diferentes momentos é conhecida como "arbitragem de latência" e # 8221; Essencialmente, esta é a capacidade de receber e processar dados pertinentes ao mercado antes que os competidores possam reagir adequadamente às mudanças nas condições do mercado.
Embora a liderança de uma empresa HFT desfrute em um cenário de arbitragem de latência, muitas vezes é medida em milissegundos ou microssegundos, é um aumento de tempo suficiente para entrar e sair de milhares de negócios individuais e obter lucro. 7) Recuperado 26 de junho altanswer / video / latency-arbitrage /
Além da arbitragem de latência, estratégias baseadas em arbitragem estatística fornecem outra via pela qual as empresas HFT podem lucrar. Com base em algoritmos de interpretação de dados de mercado, a arbitragem estatística depende de princípios delineados na lei # 8220 de números grandes # 8221; para validade. Basicamente, a idéia é semelhante à de um casino: sustentar a rentabilidade através de um pequeno lucro esperado o maior número de vezes possível. O mercado eletrônico atual, juntamente com sistemas de negociação automatizados, oferece às empresas comerciais HFT a capacidade de executar de forma eficiente estratégias de arbitragem estatística. Independentemente da rapidez com que se ofereça uma oportunidade comercial, a infraestrutura de negociação empregada pelas empresas HFT é capaz de identificar e executar o comércio.
Papel nos mercados globais.
A negociação de alta freqüência representa uma parcela substancial do volume de negociação total em ações de ações, mercados internacionais e mercados de divisas. Em alguns mercados, a HFT é o fornecedor dominante de liquidez do mercado.
Nos mercados de ações dos EUA, estima-se que 55% de todo o volume comercializado seja atribuível à HFT. Estimativas similares aplicam-se aos mercados de ações europeus, com volume total negociado por estratégias de HFT que se aproximam de um valor próximo de 40%. 8) Recuperado 24 de junho fas. org/sgp/crs/misc/R44443.pdf Para o final do ano de 2014, a porcentagem do volume total negociado no S & amp; P 500 relacionado à HFT foi estimada em 23%. 9) Recusado 24 de junho de 2016 huffingtonpost / irene-aldridge / aggressive-highfrequency-_b_6294176.html.
Os mercados de futuros também são comercializados extensivamente por operadores de alta freqüência. A maior bolsa de futuros do mundo, o CME Globex, estima que 30% a 35% do número total de contratos de futuros negociados podem ser atribuídos a práticas HFT. 10) Recuperado 24 de junho de 2016 chicagotribune / business / ct-cme-duffy-0908-biz-20140905-story. html.
A grande maioria dos mercados globais existe em uma forma eletrônica, portanto, a futura expansão das estratégias de HFT em tais mercados é provável nos próximos anos.
Apoio e dissidência.
Desde a criação da HFT no início dos anos 2000, tem sido um tema de debate popular no setor financeiro. Profissionais dentro da indústria pesaram com teorias e opiniões sobre os impactos potenciais que HFT poderia exercer sobre qualquer mercado em que é prevalente. Aparentemente, todos os envolvidos na negociação ativa de títulos financeiros têm um ponto de vista para, ou contra o HFT.
Os defensores afirmam que contribuiu para o aprimoramento da eficiência do mercado. Através da disseminação rápida de dados relacionados ao mercado e da capacidade de tomar medidas subsequentes no mercado, a HFT é pensada por alguns como um catalisador para a criação de mercados verdadeiramente eficientes.
Alguns dos principais argumentos a favor da HFT são os seguintes:
Fornece a liquidez necessária ao mercado: devido ao grande volume de pedidos colocados no mercado através da implementação de estratégias HFT, tornou-se "# 82201 fácil" para os comerciantes comprar e vender. Custos de transação mais baixos: a HFT trouxe negócios imensos ao mercado, reduzindo assim as comissões de corretagem e as taxas de adesão necessárias para o acesso ao mercado. Diferenciais de oferta / oferta apertados: Em função da liquidez trazida ao mercado pelas estratégias de HFT, os spreads de oferta / solicitação se apertaram, tornando a entrada e saída eficientes do mercado prováveis ​​para os participantes do mercado.
Por outro lado, os detratores afirmam que a prática comercial prejudica o conceito de mercado justo e que ele é # 8220; predatório. & # 8221; Muitas estratégias HFT, como antecipação de pedidos e ignição momentânea, são amplamente vistas como manipulação de mercado e uma violação das regras da SEC que regem o comércio transparente.
Outros argumentos contra HFT são os seguintes:
Fragilidade do mercado: as condições de negociação favoráveis ​​a mudanças instantâneas, imprevisíveis e enormes são facilitadas pela HFT. Essas condições são pensadas para eliminar o processo de verdadeira descoberta de preços. Falta de transparência: o vasto número de transações e a capacidade limitada de contabilizar todas elas em tempo hábil criaram críticas dirigidas à autenticidade das operações HFT. A "falta de transparência" parece ter aumentado a probabilidade de práticas comerciais enganosas entre os participantes do mercado. Volatilidade do mercado: uma vez que os algoritmos utilizados pela HFT podem gerar sinais comerciais a serem executados sem intervenção humana, pensa-se que a possibilidade de flutuações perigosas do mercado seja ampliada. Um exemplo freqüentemente citado disso é o Flash Crash de 2010, durante o qual a Dow Jones Industrial Average caiu 1.000 pontos em questão de minutos. 11) Retirou 25 de junho de 2016 theguardian / business / 2015 / apr / 22/2010-flash-crash-new-york-stock-exchange-unfolded.
São investidos anualmente bilhões de dólares por investidores institucionais no desenvolvimento e implementação de estratégias HFT. A capacidade de receber informações relacionadas ao mercado primeiro e, em seguida, atuar sobre essas informações antes dos concorrentes, é o principal inquilino da vantagem competitiva procurada pelas empresas HFT. À medida que a capacidade da tecnologia de sistemas de informação e a conectividade com a Internet crescem, a evolução da HFT provavelmente continuará.
Embora um caso possa ser feito apoiando ou condenando o HFT, é importante reconhecer que um número substancial de empresas HFT operam em quase todos os mercados globais. Não importa em que lado do debate se encontre, é inegável que a HFT tem um enorme impacto sobre a negociação de instrumentos financeiros em todo o mundo.
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