Revista do sistema comercial

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

AUTOMATIZANDO ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO FX.

Tendo escrito uma série de artigos sobre o & lsquo; Building Robust FX Trading Systems & rsquo; (FX Trader Magazine abril de 2009 a julho de 2010), uma adição natural a essa série é a automação.

Em muitos mercados, como futuros, a execução é relativamente simples. Para vender S & amp; P Futures, existe um mercado central (o CME) e uma taxa. Para vender GBPCHF, existem inúmeros corretores, bancos e plataformas de negociação eletrônicas que você poderia usar, todos com taxas potencialmente diferentes. Você também pode vender GBPCHF & lsquo; direto & rsquo; ou percorrer & lsquo; the legs & rsquo ;, comprando EURGBP e vendendo EURCHF, ou vendendo GBPUSD e vendendo USDCHF.

Isto é o que fez ser um criador de mercado em mesas de câmbio nas 80 e rsquo; s e 90; como essa arte; para não mencionar a negociação sobre os corretores de voz, onde você precisava reconhecer a voz do corretor gritando a taxa em que desejava negociar, entre meia dúzia de outros, em apenas um par de moedas, com o revendedor próximo a você com um número similar de corretores gritavam os preços do par de moedas que negociava.

Embora o mundo tenha passado muito tempo, naqueles dias, a execução da FX ainda é uma arte; Ele simplesmente evoluiu.

Hoje, construir uma solução de negociação automatizada robusta e eficiente não depende mais de boas relações com seus corretores, de uma audiência afiada e de reações rápidas, para atingir a melhor taxa antes que outra pessoa o faça. Hoje exige o domínio de um novo conjunto de habilidades de computação e tecnologia.

Com o software certo, hardware e conhecimento do mercado, a execução de qualquer estratégia FX pode ser melhorada e na negociação, isso pode significar a diferença entre sucesso e falha. Embora um dinheiro significativo possa ser gasto em uma solução, o seguinte descreve uma solução robusta dentro do orçamento de até mesmo comerciantes individuais.

Embora o FX seja o mercado mais líquido do mundo; Isso só é verdade para os principais pares de moedas, durante a tarde de Londres. Se alguém quisesse executar EURNOK às 3h da manhã, certamente não seria verdade.

Pct do volume total.

Para ilustrar isso, a Figura 1 mostra o volume médio, por par de moedas, para os cinco pares de moedas mais ativos, para o mês de julho de 2013 na plataforma de negociação eletrônica KCG HotSpot. A Figura 2 mostra o volume médio por hora do dia (EST), reproduzido com permissão gentil da KCG Hotspot. Ambas as amostras são muito indicativas do mercado global (Veja & lsquo; Building Robust FX Trading Systems & rsquo;).

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

Entrevista com Salvatore Sivieri.

CEO e Departamento de Análise de Mercado da X-SGS Team.

A experiência da Salvatore Sivieri na indústria FOREX remonta a 2002, quando desenvolveu seus primeiros indicadores de força absoluta em divisas para um projeto de pesquisa universitário. Desde então, Salvatore realizou muitos estudos e análises sobre o comportamento forex em relação à tendência real do mercado em diferentes países. Salvatore trabalhou como comerciante independente até 2009, ano em que conheceu seus futuros parceiros na X-SGS Team. Nesta entrevista, Salvatore conta a FX Trader Magazine sobre sua teoria sobre Negociação Semi-Automática, implementada no que é agora o PTC & ndash; Power Trade Console.

Conte-nos sobre sua experiência e os fundadores & rsquo; atrás do projeto da equipe X-SGS.

A X-SGS Team é uma empresa com sede na Suíça fundada por um grupo de jovens profissionais com uma experiência significativa nos setores de Finanças Estratégicas e TI, que combinaram suas habilidades e know-how para desenvolver ferramentas inovadoras para o mercado de negociação on-line. A Companhia possui duas áreas principais: & ldquo; Market Analysis & amp; Strategy & rdquo ;, que eu sou líder e "Desenvolvimento de Produto", liderado por Giorgio Lippolis. Minha experiência nesta área remonta a 2002 com um projeto de pesquisa com o objetivo de analisar as interações entre o Mercado de Câmbio e os índices de Macroeconomia para países específicos. A Giorgio liderou projetos de TI complexos por quase vinte anos para a Telco, Empresas do Setor Público e Bancos / Instituições Financeiras.

Você afirma ter desenvolvido o primeiro software de negociação Semi-Automated no mundo. Você acredita que a negociação semi-automatizada é a melhor abordagem para o comércio on-line?

O comércio on-line é feito basicamente de acordo com duas abordagens principais. Há o & ldquo; Discretional & rdquo; modo, focado no Trader, com base em suas próprias habilidades e experiência. Ele opera diretamente no mercado fazendo sua própria análise, construindo suas próprias estratégias e seguindo-as pessoalmente em qualquer momento. Esta maneira de trabalhar é flexível, pois também é potencialmente lucrativa, mas requer muitas horas de trabalho e gera estresse. O outro é o & ldquo; Automatic & rdquo; modo, onde o Trader usa um ou mais sistemas automáticos que operam em um modo totalmente automatizado. Esses sistemas são baseados em algoritmos seqüenciais, que não são flexíveis, e eles levam frequentemente a um alto nível de perda e muitas vezes trabalham com uma relação lucro / risco inferior a 1. Com o nosso sistema de negociação semi-automatizado PTC, que significa Power Trade Console, nós fomentamos o que era bom em ambos os métodos. Estamos dando ao Trader a capacidade de analisar o mercado, ajudando-o no processo de tomada de decisão, com o apoio do módulo interno de AI, equilibrando o dinheiro e o gerenciamento de riscos. Mas nós automatizamos todas as atividades padrão e repetitivas envolvidas no processo de negociação on-line. A nova versão do PTC oferece novos recursos para comerciantes profissionais e investidores que dependem deles para seu investimento, com um EA interno aprimorado (Expert Advisor) e um novo complemento da Ferramenta de espelhamento. Aqui, na X-SGS Team, podemos realmente e orgulhosamente dizer que, com o PTC, tudo o que um comerciante poderia pedir para apoiar e melhorar o seu trabalho foi feito!

Em que mercados o seu sistema semi-automatizado pode ser usado?

A PTC trabalha com todos os instrumentos financeiros disponíveis no Broker do Trader & rsquo; portanto, podemos operar em qualquer mercado que desejemos: Forex, CFDs, Commodities, Indexes, etc. O sistema foi projetado para ser uma ferramenta extremamente flexível, adequada para qualquer negociação meio Ambiente.

O PTC requer habilidades técnicas especiais pelo usuário?

Não, não há necessidade de nenhuma habilidade adicional. No momento, a PTC funciona no topo do MT4, portanto, quem trabalha com ele simplesmente tem que inserir as operações em nosso software. Nós criamos e colocamos material de treinamento e educacional disponível no xsgs-team / webinars além de uma ampla ajuda on-line em cada seção e forma do próprio PTC. Os comerciantes também podem encontrar documentação on-line adicional e um tutorial em vídeo na área PTC do nosso site xsgs-team / ptc.

Quais são as desvantagens dos Expert Advisers padrão em relação ao seu software?

Os sistemas automáticos não são flexíveis. Eu tenho trabalhado com esses sistemas, além do PTC, e na minha experiência é necessário monitoramento constante, como uma análise profunda. O modo Semi-Automated, que PTC implementa, é a melhor maneira de obter excelentes resultados para o trabalho de um comerciante.

Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens da negociação automatizada em comparação com a negociação discricionária?

É verdade que os sistemas automatizados permitem que os comerciantes não tomem decisões diretas e reduzam seu tempo de trabalho, mas, por outro lado, é bem sabido que os sistemas automatizados geralmente geram perdas. O modo discrecional, que está fazendo os comerciantes pensar, decidir e agir de maneira direta, é com certeza mais demorado e requer um grande esforço.

Você acha que os comerciantes da FX usarão sistemas automáticos mais e mais no futuro?

Não, o futuro definitivamente não está nos sistemas automatizados, mas no know-how compartilhado gerado pelos comerciantes especialistas que operam no mercado, que podem ser usados ​​parcial ou totalmente por outros através de ferramentas e softwares específicos. A abordagem semi-automática permitirá que os comerciantes especialistas maximizem seus lucros, melhorem seu desempenho com uma redução no estresse. Ao mesmo tempo, o conceito semi-automático implementado no PTC permitirá aos usuários menos experientes seguir os sinais dos comerciantes profissionais.

Quanto importa a educação na negociação?

X-SGS Team é uma empresa que quer melhorar as habilidades de negociação de seus usuários. É por isso que, no nosso site, carregamos uma grande quantidade de documentação de Vídeos para apresentações de slides e também o Webinar que eu dou regularmente. Tudo é claramente explicado para ajudar os comerciantes que ainda não são especialistas a obter a base para o seu trabalho, bem como comerciantes especializados para melhorar seus conhecimentos em tópicos específicos. Além deste material educacional genérico, também criamos algum material sobre o uso do PTC, incluindo os vídeos passo a passo, para que todos possam realmente se tornar proficientes com o nosso software em um curto espaço de tempo, e se tornar um bom comerciante.

Quais as habilidades pessoais que um comerciante deve desenvolver para ter sucesso?

Isso é algo que eu constantemente dito durante minhas aulas. Com certeza, é importante estar disposto a arriscar, o comércio significa oportunidade de fazer bons lucros, mas antes disso você tem que arriscar. Além disso, o comerciante deve ser extremamente racional. Tudo pode virar melhor com o apoio de alguém que pode levá-lo ao longo do caminho, e posso mostrar o caminho para os iniciantes.

Você planeja adicionar outras plataformas, exceto o MT4?

No momento, o PTC está disponível apenas para a plataforma MetaTrader4, mas em breve lançaremos uma versão compatível com o MT5 e as plataformas de negociação mais usadas.

Sistemas de negociação Forex.

Um sistema de negociação forex é composto por uma série de regras, que dão aos operadores níveis de entrada e saída para uma determinada moeda. Esses níveis, geralmente exibidos no gráfico de moeda, estão comprando e vendendo sinais, que podem ser implementados manualmente ou automaticamente.

Ao usar um sistema de negociação manual, os comerciantes lêem os sinais de compra e venda no gráfico e os interpretam para decidir se devem comprar ou vender. Em um sistema de negociação automatizado, o computador executa os sinais de negociação colocando negociações automaticamente. Uma das principais vantagens dos sistemas de negociação automatizados é que eles removem os componentes emocionais e psicológicos das negociações que muitas vezes levam a decisões erradas.

Abordagens de Sistemas de Negociação.

Os especialistas do sistema de negociação do FX Trader Magazine escreveram extensivamente sobre as diferentes abordagens para usar e construir estratégias de negociação forex.

Para Caspar Marney - um comerciante proprietário bem sucedido, especialista em sistemas de negociação de construção - o primeiro passo no desenvolvimento de uma estratégia de negociação forex é encontrar uma vantagem. Para construir sólidos sistemas de negociação FX, os comerciantes que encontraram uma vantagem - mesmo uma vantagem relativamente pequena - terão uma forte vantagem, pois poderão gerar um fluxo de receita contínuo, que se tornará consistente a longo prazo. O uso de um bom banco de dados histórico e um sólido software de teste também faz parte da construção de uma forte estratégia monetária. Para ser válido, uma estratégia de negociação deve ser completamente testada e mostrar retornos consistentes durante um longo período de tempo.

Windor Hoang explica por que os comerciantes devem usar uma abordagem de negociação automatizada com base no método utilizado pelos comerciantes institucionais de sucesso, que inclui negociação automatizada, diversificação e uma abordagem contra intuitiva para as estratégias de negociação de tendências.

Automação, Diversificação, e a Abordagem de "caminho errado" para o Forex Trading.

Se 95% das pessoas que negociam no mercado Forex perdem dinheiro, como os restantes 5% ganham dinheiro? A resposta é simples. Eles empregam diversificação, uma abordagem comercial consistente e filosofias de investimento comprovadas e bem-sucedidas que superam as falhas da natureza humana que levam à perda de principal.

Construindo Robust FX Trading Systems.

Houve uma busca perpétua por parte dos comerciantes, para identificar padrões de negociação quantificáveis, desde que os gráficos de "candelabros" foram desenvolvidos, no primeiro andar de comércio do mundo; o Dojima Rice Exchange, fundado em Osaka, no Japão, em 1697.

Automatizando as Estratégias de Negociação FX.

Em muitos mercados, como futuros, a execução é relativamente simples. Para vender S & P Futures, existe um mercado central (o CME) e uma taxa. Para vender GBPCHF, existem inúmeros corretores, bancos e plataformas de negociação eletrônicas que você poderia usar, todos com taxas potencialmente diferentes.

Sistemas de Negociação Adaptativa.

Os Sistemas de Negociação Adaptativa (ATS) podem significar muitas coisas para os comerciantes. Geralmente, é um sistema de negociação automatizado que "se adapta" às mudanças do mercado de alguma forma.

Estratégias de negociação.

Expansão de Fibonacci: uma melhor maneira de atingir metas de preços de tempo.

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Análise do sistema de negociação: então e agora.

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